Fduration()

描述:

相当于excel中的DURATION函数。

语法:

Fduration(settlement,maturity;coupon,yld)

备注:

外部库函数,外部库的使用请参考《外部库使用指南》。

返回假设面值¥100的定期付息有价证券的修正期限。期限定义为一系列现金流现值的加权平均值,用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度。按年支付,日计数基准类型为US (NASD) 30/360

参数:

settlement

证券的成交日。

maturity

债券到期日期。

coupon

有价证券的年息票利率。

yld

有价证券的年收益率。

选项:

@2

按半年期支付,对应excel中的frequency参数。

@4

按季支付,对应excel中的frequency参数。

@1

日计数基准类型为实际天数/实际天数,对应excel中的basis参数。

@0

日计数基准类型为实际天数/360,对应excel中的basis参数。

@5

日计数基准类型为实际天数/365,对应excel中的basis参数。

@e

日计数基准类型为欧洲 30/360,对应excel中的basis参数。

示例:

Fduration@21(date("2008-1-1"),date("2016-1-1"),0.08,0.09)

5.993774955545178