Fcoups()

阅读(475) 标签: 利息应付次数, 付息期,

描述:

相当于excel中的COUPNUMCOUPDAYSCOUPDAYBSCOUPDAYSNC函数

语法:

Fcoups (settlement,maturity)

相当于excel中的COUPNUM函数,计算成交日和到期日之间的利息应付次数,向上取整到最近的整数,按年支付,日计数基准类型为US (NASD) 30/360

Fcoups@d(settlement,maturity)

相当于excel中的COUPDAYS函数,计算成交日所在的付息期的天数,按年支付,日计数基准类型为US (NASD) 30/360

Fcoups@b(settlement,maturity)

相当于excel中的COUPDAYBS函数,计算当前付息期内截止到成交日的天数,按年支付,日计数基准类型为US (NASD) 30/360

Fcoups@n(settlement,maturity)

相当于excel中的COUPDAYSNC函数,计算从成交日到下一付息日之间的天数,按年支付,日计数基准类型为US (NASD) 30/360

参数:

settlement

证券的成交日

maturity

债券到期日期

选项:

@2

按半年期支付,对应excel中的frequency参数。

@4

按季支付,对应excel中的frequency参数。

@1

日计数基准类型为实际天数/实际天数,对应excel中的basis参数。

@0

日计数基准类型为实际天数/360,对应excel中的basis参数。

@5

日计数基准类型为实际天数/365,对应excel中的basis参数。

@e

日计数基准类型为欧洲 30/360,对应excel中的basis参数。

示例:

Fcoups@2(date("2008-3-15"),date("2008-11-3"))

2

Fcoups@d2(date("2008-3-15"),date("2008-11-3"))

180.0

Fcoups@b1(date("2008-3-15"),date("2008-11-3"))

133.0

Fcoups@n(date("2008-3-15"),date("2008-11-3"))

228.0