Faccrint()

阅读(1044) 标签: 定期付息, 有价证券, 应计利息,

描述:

相当于excel中的ACCRINT函数

语法:

Faccrint(first_interest,settlement,issue;rate,par)

备注:

计算定期付息有价证券的应计利息,按年支付,日计数基准类型为US (NASD) 30/360

参数:

first_interest

证券的起息日

settlement

证券的成交日,即在发行日之后,证券卖给购买者的日期

issue

有价证券的发行日

rate

有价证券的年息票利率

par

有价证券的票面价值。若省略,视par100元时票面价值为0

选项:

@2

按半年期支付,对应excel中的frequency参数。

@4

按季支付,对应excel中的frequency参数。

@1

日计数基准类型为实际天数/实际天数,对应excel中的basis参数。

@0

日计数基准类型为实际天数/360,对应excel中的basis参数。

@5

日计数基准类型为实际天数/365,对应excel中的basis参数。

@e

日计数基准类型为欧洲 30/360,对应excel中的basis参数。

示例:

Faccrint@2(date("2000-10-1"),date("2000-6-1"),date("2000-1-8"):0.1,2000)

79.44444444444444

Faccrint@1(date("2000-10-1"),date("2000-6-1"),date("2000-1-8"):0.1,2000)

108.2089552238806